交易笔记：2025年9月30日 — 构建基于周线RSI的完整交易系统
交易笔记：2025年9月30日 — 构建基于周线RSI的完整交易系统
核心策略逻辑
我发现，在美股市场中，周线级别的相对强弱指数（RSI）是一个非常有效的择时指标，尤其适合用来寻找上升趋势中的回调买入点。
其核心逻辑是：当一只股票处于长期上升趋势中，但其周线RSI指标回调至20以下的“超卖”区域时，通常意味着阶段性调整已接近尾声。此时介入，未来股价回归上升区间的概率较高，胜率也因此提升。
【前提条件】策略生效的三大基石
在应用此策略前，必须满足以下三个核心前提，以过滤掉无效信号：
确认长期趋势向上：RSI指标绝不能单独使用。 因为在长期下跌的熊市股票中，RSI会长期滞留在20以下形成“钝化”。因此，必须结合360周SMA（或类似的长期均线）进行趋势判断。只有当360周SMA的方向明确向上时，才证明上涨的基本面未变，此策略才有效。
验证基本面逻辑：技术信号必须有基本面支撑。我们需要通过多方途径确认，这家公司依然有价值、有增长潜力，其最初支持股价上涨的核心逻辑仍然成立。
规避数据不足的股票：本策略不适用于新股或上市时间较短的股票。 因为技术指标需要足够长的历史数据才能产生可信的参考信号，数据不足时产生的信号没有交易价值。
入场时机选择
积极入场（左侧交易）：当周线RSI指标首次跌破20时，进行首次建仓。
稳健入场（右侧交易）：等待RSI指标重新站上20，或短期均线向上穿越长期均线时再入场。
离场时机：如何利用RSI止盈
主要的离场参考信号是当周线RSI指标进入80以上的“超买”区域时。
基础止盈策略：对于追求稳健的投资者，如果此时的利润已经“心满意足”，选择在RSI大于80的区间内分批止盈，是一个完全合理的决定。
进阶观察要点：
顶部确认信号：价格的实际顶部通常出现在RSI短线掉头向下时，而非首次触及80时。
超级牛市情况：必须警惕，在极强的牛市行情中，RSI可能在80上方停留很长时间，而价格会继续暴涨。简单的“逢80必卖”可能会导致过早离场。
趋势延续信号：有时RSI会从高位回调至60附近（牛市中的强势支撑位），然后重拾升势再次突破80。这通常是趋势延续的信号，而非结束的信号。
标的筛选流程
1. 股票池：以美股市场“热度榜”排名前200的股票作为初始观察池。
2. 技术面筛选：股价经历长达一年以上的回调，且周线RSI位于20附近。
3. 基本面筛选：公司必须正在盈利，拥有良好业绩记录，并具备积极的未来预期。
【重要】资金管理与风险应对
核心风控：当RSI低于20时，切勿全仓买入！
原因：RSI进入“超卖区”，只代表价格进入了可能反弹的区域，并不意味着会立刻反弹。
正确做法：应采用分批建仓的策略，在RSI首次低于20时，只投入部分资金。
确认信号：只有当短期均线重新站上中长期均线（例如20周线），才代表下跌调整的正式结束，这才是更安全的、可以考虑加仓的右侧信号。
应对信号失效与补仓策略
承认不完美：必须认识到，任何交易系统都不是百分之百生效的。
补仓时机：当首次入场后价格继续下跌，只有当RSI指标再一次出现同样的超卖信号（再次跌破20），并且两次信号之间间隔了足够长的时间（例如数月），才可以考虑进行补仓。
补仓逻辑：足够长的时间间隔证明了这不是一次持续的暴跌，而可能是在构建一个新的、更低的价值区间。
总结
总而言之，RSI是个非常好用的指标。如果你想做的足够专业，甚至可以借鉴《海龟交易法则》中的思想，利用指标波动来动态计算和调整开仓的仓位大小，让整个系统更加量化和严谨。
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