2022年10月11日,很迷茫.
交易日记：2022年10月11日 —— 迷茫、求索与顿悟
一、迷茫的五个月：在岔路口的徘徊
距离上次写日记，已经过去五个多月了，内心一片迷茫。
回想过去，我将全部精力投入到量化交易中，实现了经典的海龟交易法。我尝试了各种周期，从1分钟线一路升级到5分钟、15分钟、小时、4小时，直至日线。但结果令人失望——日线策略跑了一个多月，依旧亏损了36%。我不禁怀疑，拉长周期或许只是延缓了稳定亏钱的速度。
巨大的挫败感让我暂时离开了交易。这两个月，我没再向账户充值，而是把薪水交给母亲，希望她的晚年能少一些柴米油盐的烦恼。
我试图寻找新的出路：
游戏开发： 上个月，一款名为《羊了个羊》的游戏大火。我凭着一股热情，在B站找到一份简陋的源码，优化代码、扒取关卡数据，埋头修改了十几天。我深信它的激励广告模式有巨大潜力，只要能上线，短期内就能赚到一笔可观的收入。然而，现实是残酷的，AppStore拒绝了我的七八次上架申请。之后尝试整理各种俄罗斯方块，也同样无法上架。
抖音流量： 8月份，我尝试抓住短视频的风口。我找到一个今年3月火过的视频，借用其音频，自己重新录制画面以求吻合。通过几轮“抖加”投放，视频确实火了一个多月，获得了六百万播放，甚至把关联的游戏推到了总榜前20。但最终算下来，投入了两三万的推广费和一部新手机，也仅仅是勉强回本，后续增长乏力。
几次辗转碰壁后，我意识到，无论是游戏还是流量，似乎都无法为我提供一个持续盈利的路径。
二、重归交易：从策略的困境到选品的顿悟
最近在抖音上看到，期货大赛中那些资金曲线稳定增长的大佬确实存在，这重新点燃了我的希望。我必须回到量化交易这条路上来。
既然海龟交易法无效，我便回归到最原始的 3EMA 交叉策略。
初步测试： 两三天的密集测试下来，结果依然不理想。除了GMT刚上线那段时间的数据能赚钱，其他品种几乎都无法盈利。
策略融合： 我尝试将海龟的加仓方式与3EMA结合，发现效果更差。因为3EMA的核心是紧跟趋势，靠盈亏比赚钱，不能轻易设置止损，否则会错过主升浪。
周期探索： 我又测试了大小周期策略（在4小时周期方向上，做5或15分钟的进出），在ETH上跑了一年也仅有20%利润，且大部分时间都在痛苦地“扛单”，毫无意义。
就在我快要放弃的时候，一个念头闪过：我之前明明有很多赚钱的策略回测记录。我翻出旧的3EMA策略，再次审视数据，发现无论是以太坊还是其他主流币种都无法盈利，唯独GMT的数据一枝独秀。
我终于顿悟了：问题的核心或许根本不在于策略本身！ 无论是海龟交易法还是3EMA，它们都有其适用的行情。真正的关键在于——必须选对正确的交易品种！ 那些期货高手，也并非全品种交易，而是长期专注于一种或少数几种最适合自己体系的品种。
我的当务之急，不是再去发明什么新策略，而是建立一套筛选机制，去寻找下一个“GMT”。
三、新方向与自我反思
我的新策略框架：
排除BTC和ETH，因为它们的特性与其他币种不同。
将剩余币种按交易量倒序排列。
专注于交易排名前2-5的币种。这些币种人气高、成交量大，意味着流动性好，走势相对稳定，不易被大资金操控。
当某个币种跌出交易量排行榜时，停止开仓，并开始监视新进榜的币种。
这个思路让我豁然开朗。由于我之前的代码框架已经非常完善，只用了一两个小时就完成了策略的修改。现在，我需要进行成千上万次的回测来验证它，弥补过去因测试不足而导致的亏损。
深刻的自我反思：
回顾过去，我累计亏损已超过70万。这与我的心态息息相关。一年多来，心脏时常不适，我总担心自己会猝死，因此极度渴望在短期内赚到大钱。这种焦虑导致我每次都用大资金去测试刚写好的、未经充分验证的策略，结果就是一次次的“疑似暴富”，和一次次更沉重的亏光。
亏得多了，心态反而渐渐稳定了。我不再幻想一次暴富，而是追求长久的稳定盈利。上次体检时医生说我心脏没问题，也让我不再那么急躁。我从最初的20倍杠杆降到现在的无杠杆，爆仓次数降为了0，但“稳定亏损”又让我陷入了另一种慢性死亡。
“稳”已成为我的核心要素，但绝不能是跑日线海龟策略那样，两个月还亏36%的“稳”。我相信，再好的策略也要匹配对应的行情。
四、写作中的灵感：最终的答案
写日记真是一个很好的习惯，像一个树洞，写着写着，新的灵感就来了。
我之前只考虑了交易量，但忽略了行情的状态。我6月份就写了自动筛选币的功能，但当时的问题是，即便抓到了某些币的大行情，利润也会被其他正在震荡的币种亏损所吞噬。
所以，最终的核心应该是：筛选出那些已经“震荡了很久很久”的币，然后用趋势策略去跟踪，等待突破的到来。
我突然意识到，通过我图表上自己画的标记线，完全可以量化一个品种的震荡次数。如果标记数量密集，就证明它处于长期盘整。这个想法是可行的！我必须尽快把它实现，并进行测试。
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