2022年10月11日,很迷茫.
交易日记：2022年10月11日 —— 迷茫、求索与顿悟 一、迷茫的五个月：在岔路口的徘徊 距离上次写日记，已经过去五个多月了，内心一片迷茫。 回想过去，我将全部精力投入到量化交易中，实现了经典的海龟交易法。我尝试了各种周期，从1分钟线一路升级到5分钟、15分钟、小时、4小时，直至日线。但结果令人失望——日线策略跑了一个多月，依旧亏损了36%。我不禁怀疑，拉长周期或许只是延缓了稳定亏钱的速度。 巨大的挫败感让我暂时离开了交易。这两个月，我没再向账户充值，而是把薪水交给母亲，希望她的晚年能少一些柴米油盐的烦恼。 我试图寻找新的出路： 游戏开发： 上个月，一款名为《羊了个羊》的游戏大火。我凭着一股热情，在B站找到一份简陋的源码，优化代码、扒取关卡数据，埋头修改了十几天。我深信它的激励广告模式有巨大潜力，只要能上线，短期内就能赚到一笔可观的收入。然而，现实是残酷的，AppStore拒绝了我的七八次上架申请。之后尝试整理各种俄罗斯方块，也同样无法上架。 抖音流量： 8月份，我尝试抓住短视频的风口。我找到一个今年3月火过的视频，借用其音频，自己重新录制画面以求吻合。通过几轮“抖加”投放，视频确实火了一个多月，获得了六百万播放，甚至把关联的游戏推到了总榜前20。但最终算下来，投入了两三万的推广费和一部新手机，也仅仅是勉强回本，后续增长乏力。 几次辗转碰壁后，我意识到，无论是游戏还是流量，似乎都无法为我提供一个持续盈利的路径。 二、重归交易：从策略的困境到选品的顿悟 最近在抖音上看到，期货大赛中那些资金曲线稳定增长的大佬确实存在，这重新点燃了我的希望。我必须回到量化交易这条路上来。 既然海龟交易法无效，我便回归到最原始的 3EMA 交叉策略 。 初步测试： 两三天的密集测试下来，结果依然不理想。除了GMT刚上线那段时间的数据能赚钱，其他品种几乎都无法盈利。 策略融合： 我尝试将海龟的加仓方式与3EMA结合，发现效果更差。因为3EMA的核心是紧跟趋势，靠盈亏比赚钱，不能轻易设置止损，否则会错过主升浪。 周期探索： 我又测试了大小周期策略（在4小时周期方向上，做5或15分钟的进出），在ETH上跑了一年也仅有20%利润，且大部分时间都在痛苦地“扛单”，毫无意义。 就在我快要放弃的时候，一个念头闪过：我之前明明有很多赚钱的策略回测记录。我翻出旧的3EMA策略，再次审视数据，发现...